Gap Analysis

Strategia estensione gap — R:R 3.0:1

Come leggere l'analisi
Per un GAP UP simuliamo uno SHORT dopo l'estensione indicata.
Per un GAP DOWN simuliamo un LONG dopo l'estensione indicata.
Con R:R 3.0:1, un ingresso a +40 richiede uno stop a +53.33 e produce +3R se il gap viene chiuso prima di raggiungere lo stop.
Il punto di pareggio matematico, con R:R 3:1, è 25% di win rate (prima di costi, spread, slippage e altri fattori reali).

Gap chiusi

1,596

Gap aperti

596

DOWN

1,000

Estensione mediana

3.56

Estensione max

722.04

Prime soglie con expectancy positiva

Questa sezione è solo un'indicazione statistica, non una validazione definitiva della strategia. Le soglie con pochi trade possono essere fortemente influenzate dal campione. Il backtest definitivo dovrà utilizzare le candele 1 minuto per ricostruire l'ingresso esatto e il drawdown dopo l'ingresso.

INGRESSO	TRADE	WIN	LOSS	WIN RATE	EXPECTANCY R	NET R	PROFIT FACTOR
+200.00	14	7	7	50.0%	1.00R	14.0R	3.00
+120.00	26	9	17	34.6%	0.38R	10.0R	1.59
+80.00	41	13	28	31.7%	0.27R	11.0R	1.39
+50.00	76	24	52	31.6%	0.26R	20.0R	1.38
+60.00	58	17	41	29.3%	0.17R	10.0R	1.24

GAP UP → SHORT

596gap chiusi analizzati

ENTRY	RISK punti	STOP estensione	TRADE	WIN	LOSS	WIN RATE	EXPECTANCY R	NET R	PROFIT FACTOR	MEDIANA CHIUSURA GAP	P75	P90	≤1h	≤2h	≤4h	≤8h	≤24h
+10.00	3.33	+13.33	124	31	93	25.0%	0.00R	0.0R	1.00	2h 31m	8h 15m	2g 16h	31%	44%	68%	74%	83%
+20.00	6.67	+26.67	68	20	48	29.4%	0.18R	12.0R	1.25	6h 32m	1g 14h	6g 4h	12%	21%	43%	53%	69%
+30.00	10.00	+40.00	42	7	35	16.7%	-0.33R	-14.0R	0.60	17h 32m	3g 13h	11g 16h	5%	10%	21%	29%	55%
+40.00	13.33	+53.33	35	9	26	25.7%	0.03R	1.0R	1.04	1g 5h	3g 21h	12g 14h	3%	9%	14%	17%	49%
+50.00	16.67	+66.67	29	10	19	34.5%	0.38R	11.0R	1.58	2g 9h	6g 1h	13g 12h	3%	7%	10%	10%	38%
+60.00	20.00	+80.00	23	10	13	43.5%	0.74R	17.0R	2.31	3g 3h	6g 12h	15g 13h	4%	9%	9%	9%	26%
+80.00	26.67	+106.67	13	2	11	15.4%	-0.38R	-5.0R	0.55	6g 10h	12g 20h	33g 18h	0%	0%	0%	0%	8%
+100.00	33.33	+133.33	11	2	9	18.2%	-0.27R	-3.0R	0.67	6g 14h	14g 12h	38g 3h	0%	0%	0%	0%	9%
+120.00	40.00	+160.00	10	4	6	40.0%	0.60R	6.0R	2.00	9g 10h	15g 8h	42g 6h	0%	0%	0%	0%	10%
+150.00	50.00	+200.00	6	1	5	16.7%	-0.33R	-2.0R	0.60	14g 12h	32g 16h	58g 14h	0%	0%	0%	0%	0%
+200.00	66.67	+266.67	5	2	3	40.0%	0.60R	3.0R	2.00	16g 5h	38g 3h	62g 16h	0%	0%	0%	0%	0%

GAP DOWN → LONG

1,000gap chiusi analizzati

ENTRY	RISK punti	STOP estensione	TRADE	WIN	LOSS	WIN RATE	EXPECTANCY R	NET R	PROFIT FACTOR	MEDIANA CHIUSURA GAP	P75	P90	≤1h	≤2h	≤4h	≤8h	≤24h
+10.00	3.33	+13.33	206	51	155	24.8%	-0.01R	-2.0R	0.99	1h 40m	7h 18m	2g 2h	42%	53%	64%	76%	84%
+20.00	6.67	+26.67	114	27	87	23.7%	-0.05R	-6.0R	0.93	5h 43m	1g 2h	3g 11h	18%	25%	37%	58%	73%
+30.00	10.00	+40.00	78	23	55	29.5%	0.18R	14.0R	1.25	10h 41m	2g 0h	5g 5h	9%	12%	19%	42%	63%
+40.00	13.33	+53.33	55	14	41	25.5%	0.02R	1.0R	1.02	1g 2h	3g 0h	9g 16h	4%	4%	7%	24%	47%
+50.00	16.67	+66.67	47	14	33	29.8%	0.19R	9.0R	1.27	1g 9h	3g 9h	10g 11h	4%	4%	6%	19%	38%
+60.00	20.00	+80.00	35	7	28	20.0%	-0.20R	-7.0R	0.75	2g 2h	4g 20h	12g 8h	3%	3%	3%	17%	26%
+80.00	26.67	+106.67	28	11	17	39.3%	0.57R	16.0R	1.94	2g 14h	6g 14h	13g 18h	4%	4%	4%	11%	18%
+100.00	33.33	+133.33	17	3	14	17.6%	-0.29R	-5.0R	0.64	5g 0h	11g 2h	20g 14h	0%	0%	0%	6%	12%
+120.00	40.00	+160.00	16	5	11	31.3%	0.25R	4.0R	1.36	5g 9h	11g 15h	21g 22h	0%	0%	0%	6%	13%
+150.00	50.00	+200.00	11	2	9	18.2%	-0.27R	-3.0R	0.67	10g 1h	14g 4h	28g 15h	0%	0%	0%	9%	18%
+200.00	66.67	+266.67	9	5	4	55.6%	1.22R	11.0R	3.75	11g 2h	15g 5h	32g 12h	0%	0%	0%	11%	22%

TOTALE → UP + DOWN

1,596gap chiusi analizzati

ENTRY	RISK punti	STOP estensione	TRADE	WIN	LOSS	WIN RATE	EXPECTANCY R	NET R	PROFIT FACTOR	MEDIANA CHIUSURA GAP	P75	P90	≤1h	≤2h	≤4h	≤8h	≤24h
+10.00	3.33	+13.33	330	82	248	24.8%	-0.01R	-2.0R	0.99	2h 2m	7h 35m	2g 2h	38%	50%	65%	75%	84%
+20.00	6.67	+26.67	182	47	135	25.8%	0.03R	6.0R	1.04	5h 50m	1g 8h	3g 23h	15%	24%	39%	56%	71%
+30.00	10.00	+40.00	120	30	90	25.0%	0.00R	0.0R	1.00	13h 9m	2g 10h	6g 20h	8%	11%	20%	38%	60%
+40.00	13.33	+53.33	90	23	67	25.6%	0.02R	2.0R	1.03	1g 2h	3g 12h	11g 5h	3%	6%	10%	21%	48%
+50.00	16.67	+66.67	76	24	52	31.6%	0.26R	20.0R	1.38	1g 11h	3g 20h	12g 12h	4%	5%	8%	16%	38%
+60.00	20.00	+80.00	58	17	41	29.3%	0.17R	10.0R	1.24	2g 10h	5g 23h	13g 18h	3%	5%	5%	14%	26%
+80.00	26.67	+106.67	41	13	28	31.7%	0.27R	11.0R	1.39	3g 15h	10g 1h	16g 5h	2%	2%	2%	7%	15%
+100.00	33.33	+133.33	28	5	23	17.9%	-0.29R	-8.0R	0.65	6g 6h	12g 21h	31g 12h	0%	0%	0%	4%	11%
+120.00	40.00	+160.00	26	9	17	34.6%	0.38R	10.0R	1.59	6g 12h	13g 1h	33g 9h	0%	0%	0%	4%	12%
+150.00	50.00	+200.00	17	3	14	17.6%	-0.29R	-5.0R	0.64	12g 5h	16g 5h	42g 2h	0%	0%	0%	6%	12%
+200.00	66.67	+266.67	14	7	7	50.0%	1.00R	14.0R	3.00	12g 23h	25g 13h	45g 0h	0%	0%	0%	7%	14%

Limiti di questa prima analisi

1. Il tempo di chiusura è dal gap, non dall'ingresso.
La tabella history non conserva ancora il minuto esatto in cui la soglia di ingresso viene raggiunta.

2. Non conosciamo ancora il drawdown successivo all'ingresso.
Sappiamo il massimo/minimo complessivo prima della chiusura, ma non la sequenza precisa dei prezzi dopo l'ingresso.

3. I trade potrebbero sovrapporsi.
Questa analisi tratta ogni gap come operazione indipendente. Non stiamo ancora simulando un capitale reale con una sola posizione alla volta.

4. Non sono inclusi costi reali.
Spread, commissioni, slippage e specifiche del contratto non sono presenti nella tabella history.

5. Il 3:1 è calcolato in R, non direttamente in dollari.
Per rischiare esattamente $100 e puntare a $300 occorre successivamente determinare il valore monetario per punto dello strumento e la relativa size della posizione.

Conclusione: questa pagina serve a trovare le soglie promettenti. Il passo successivo, se emergono risultati interessanti, sarà un backtest sulle candele a 1 minuto per ricostruire l'ingresso reale, lo stop, il drawdown e il tempo ingresso → chiusura.