🛑 Stop Reader

Lettura dei risultati pre-calcolati da gap_stop_results. Gli ENTRY provengono dallo Strategy Reader / Strategy CRON. Qui viene analizzato esclusivamente lo STOP.

STRUMENTO: NSDQ100

CONFIGURAZIONI: 12

ENTRY: DA STRATEGY READER

ORDINE: EXPECTANCY ↓

Migliore configurazione stop per direzione

MIGLIORE CONFIGURAZIONE — GAP UP → SHORT

KAIRO v3: consideriamo valide le configurazioni con expectancy almeno al 90% della migliore. Tra queste privilegiamo protezione MAE, Max DD e Max Loss, quindi PF e Net R. Lo stop più largo è il criterio finale a parità sostanziale.

⚠ STOP RACCOMANDATO: 20.00% — ATTUALE: 33.33%

Expectancy massima: 1.29R · soglia accettata: 1.16R

ENTRY e analisi provenienti da gap_stop_results, popolato dallo Strategy CRON.

1.84% ENTRY 20.00% STOP 5.00:1 R:R

TRADE 21

WIN 8

LOSS 13

WIN RATE 38.10%

EXPECTANCY 1.29R

NET R 27.00R

PF 3.08

MAX DD 13.00R

MAX LOSS 13

MIGLIORE CONFIGURAZIONE — GAP DOWN → LONG

⚠ STOP RACCOMANDATO: 20.00% — ATTUALE: 33.33%

Expectancy massima: 1.00R · soglia accettata: 0.90R

ENTRY e analisi provenienti da gap_stop_results, popolato dallo Strategy CRON.

2.25% ENTRY 20.00% STOP 5.00:1 R:R

TRADE 15

WIN 5

LOSS 10

WIN RATE 33.33%

EXPECTANCY 1.00R

NET R 15.00R

PF 2.50

MAX DD 4.00R

MAX LOSS 4

Tutte le configurazioni stop

La riga evidenziata è lo stop raccomandato secondo il criterio KAIRO v3. Non è necessariamente quello con la expectancy massima: una perdita contenuta di expectancy viene accettata se la configurazione è più robusta rispetto a MAE, drawdown e serie di perdite.

#	DIREZIONE	ENTRY %	STOP %	R:R	TRADE	WIN	LOSS	WIN RATE	EXPECTANCY	NET R	PF	MAX DD	MAX LOSS	MAE P50	MAE P80	MAE P90	MAE P95	MAE MAX	PROTETTI
1	GAP DOWN → LONG	2.25%	20.00%	5.00:1	15	5	10	33.33%	1.00R	15.00R	2.50	4.00R	4	20.75%	20.93%	22.18%	23.14%	23.71%	33.33%
2	GAP DOWN → LONG	2.25%	25.00%	4.00:1	15	5	10	33.33%	0.67R	10.00R	2.00	4.00R	4	25.65%	27.11%	27.52%	27.95%	28.80%	33.33%
3	GAP DOWN → LONG	2.25%	40.00%	2.50:1	15	6	9	40.00%	0.40R	6.00R	1.67	3.50R	3	40.62%	41.09%	41.82%	43.10%	45.55%	40.00%
4	GAP DOWN → LONG	2.25%	33.33%	3.00:1	15	5	10	33.33%	0.33R	5.00R	1.50	4.00R	4	33.62%	34.04%	35.29%	36.41%	37.55%	33.33%
5	GAP DOWN → LONG	2.25%	66.67%	1.50:1	15	8	7	53.33%	0.33R	5.00R	1.71	3.00R	3	56.66%	68.68%	69.53%	70.47%	72.04%	53.33%
6	GAP DOWN → LONG	2.25%	50.00%	2.00:1	15	6	9	40.00%	0.20R	3.00R	1.33	4.00R	3	51.04%	51.65%	52.14%	52.22%	52.35%	40.00%
7	GAP UP → SHORT	1.84%	20.00%	5.00:1	21	8	13	38.10%	1.29R	27.00R	3.08	13.00R	13	20.39%	21.44%	23.18%	23.23%	24.52%	38.10%
8	GAP UP → SHORT	1.84%	25.00%	4.00:1	21	9	12	42.86%	1.14R	24.00R	3.00	8.00R	7	25.63%	26.08%	26.37%	26.65%	37.28%	42.86%
9	GAP UP → SHORT	1.84%	33.33%	3.00:1	21	9	12	42.86%	0.71R	15.00R	2.25	9.00R	7	33.43%	35.68%	37.28%	37.43%	42.53%	42.86%
10	GAP UP → SHORT	1.84%	40.00%	2.50:1	21	10	11	47.62%	0.67R	14.00R	2.27	7.00R	7	40.13%	41.80%	42.65%	47.89%	78.62%	47.62%
11	GAP UP → SHORT	1.84%	50.00%	2.00:1	21	10	11	47.62%	0.43R	9.00R	1.82	7.00R	7	50.17%	52.64%	53.50%	53.88%	78.62%	47.62%
12	GAP UP → SHORT	1.84%	66.67%	1.50:1	21	10	11	47.62%	0.19R	4.00R	1.36	8.00R	7	66.69%	67.71%	68.05%	69.69%	78.62%	47.62%

GAP UP → SHORT — MAE

ENTRY DA STRATEGY READER: 1.84%

ENTRY MONITOR: 1.84%

STOP MONITOR: 33.33%

MAE — escursione avversa

Percentile	MAE % ENTRY→TARGET	Interpretazione
P50	20.39%	metà dei trade rientrano entro questa escursione
P75	21.36%	75% dei trade rientrano entro questa escursione
P80	21.44%	80% dei trade rientrano entro questa escursione
P90	23.18%	90% dei trade rientrano entro questa escursione
P95	23.23%	95% dei trade rientrano entro questa escursione
MAX	24.52%	massima escursione avversa osservata

Stop vs MAE

STOP	Trade con MAE ≤ STOP	% Trade protetti
20.00%	8 / 21	38.10%
25.00%	9 / 21	42.86%
33.33%	9 / 21	42.86%
40.00%	10 / 21	47.62%
50.00%	10 / 21	47.62%
66.67%	10 / 21	47.62%

GAP DOWN → LONG — MAE

ENTRY DA STRATEGY READER: 2.25%

ENTRY MONITOR: 2.25%

STOP MONITOR: 33.33%

MAE — escursione avversa

Percentile	MAE % ENTRY→TARGET	Interpretazione
P50	20.75%	metà dei trade rientrano entro questa escursione
P75	20.87%	75% dei trade rientrano entro questa escursione
P80	20.93%	80% dei trade rientrano entro questa escursione
P90	22.18%	90% dei trade rientrano entro questa escursione
P95	23.14%	95% dei trade rientrano entro questa escursione
MAX	23.71%	massima escursione avversa osservata

Stop vs MAE

STOP	Trade con MAE ≤ STOP	% Trade protetti
20.00%	5 / 15	33.33%
25.00%	5 / 15	33.33%
40.00%	6 / 15	40.00%
33.33%	5 / 15	33.33%
66.67%	8 / 15	53.33%
50.00%	6 / 15	40.00%

COME LEGGERE IL RISULTATO

Gli ENTRY mostrati in questo Reader non vengono scelti manualmente: sono quelli prodotti dallo Strategy Reader / Strategy CRON e salvati in gap_stop_results.

Lo Stop Reader confronta gli STOP disponibili sulla stessa strategia e mette in evidenza quello con la migliore expectancy, considerando solo configurazioni con almeno 10 trade ed expectancy positiva.

Se lo STOP migliore è diverso da quello attualmente configurato nel Monitor, il box superiore lo segnala chiaramente.

MAE = massima escursione avversa contro la posizione dopo l'ingresso.
MAE % = MAE rapportata alla distanza ENTRY → TARGET.

Un MAE inferiore allo stop non significa automaticamente che il trade sarebbe stato vincente: indica solamente che, nel percorso osservato, il prezzo non avrebbe raggiunto quello stop prima dell'esito.

Flusso KAIRO: Strategy Reader → ENTRY → Stop Reader → STOP → configurazione candidata per il Monitor.