Gap Analysis

Strategia estensione gap — R:R 3.0:1

Come leggere l'analisi
Per un GAP UP simuliamo uno SHORT dopo l'estensione indicata.
Per un GAP DOWN simuliamo un LONG dopo l'estensione indicata.
Con R:R 3.0:1, un ingresso a +40 richiede uno stop a +53.33 e produce +3R se il gap viene chiuso prima di raggiungere lo stop.
Il punto di pareggio matematico, con R:R 3:1, è 25% di win rate (prima di costi, spread, slippage e altri fattori reali).

Gap chiusi

1,658

Gap aperti

617

DOWN

1,041

Estensione mediana

3.52

Estensione max

722.04

Prime soglie con expectancy positiva

Questa sezione è solo un'indicazione statistica, non una validazione definitiva della strategia. Le soglie con pochi trade possono essere fortemente influenzate dal campione. Il backtest definitivo dovrà utilizzare le candele 1 minuto per ricostruire l'ingresso esatto e il drawdown dopo l'ingresso.

INGRESSO	TRADE	WIN	LOSS	WIN RATE	EXPECTANCY R	NET R	PROFIT FACTOR
+200.00	15	7	8	46.7%	0.87R	13.0R	2.63
+50.00	81	27	54	33.3%	0.33R	27.0R	1.50
+120.00	27	9	18	33.3%	0.33R	9.0R	1.50
+80.00	43	14	29	32.6%	0.30R	13.0R	1.45
+60.00	60	17	43	28.3%	0.13R	8.0R	1.19

GAP UP → SHORT

617gap chiusi analizzati

ENTRY	RISK punti	STOP estensione	TRADE	WIN	LOSS	WIN RATE	EXPECTANCY R	NET R	PROFIT FACTOR	MEDIANA CHIUSURA GAP	P75	P90	≤1h	≤2h	≤4h	≤8h	≤24h
+10.00	3.33	+13.33	129	31	98	24.0%	-0.04R	-5.0R	0.95	2h 37m	8h 50m	3g 5h	29%	43%	65%	73%	82%
+20.00	6.67	+26.67	73	21	52	28.8%	0.15R	11.0R	1.21	6h 37m	1g 18h	6g 8h	11%	19%	40%	52%	68%
+30.00	10.00	+40.00	46	7	39	15.2%	-0.39R	-18.0R	0.54	17h 32m	3g 15h	12g 12h	4%	9%	20%	28%	54%
+40.00	13.33	+53.33	39	9	30	23.1%	-0.08R	-3.0R	0.90	1g 5h	3g 21h	13g 12h	3%	8%	13%	18%	49%
+50.00	16.67	+66.67	33	12	21	36.4%	0.45R	15.0R	1.71	2g 9h	6g 1h	15g 13h	3%	6%	9%	12%	39%
+60.00	20.00	+80.00	25	10	15	40.0%	0.60R	15.0R	2.00	3g 10h	6g 14h	29g 9h	4%	8%	8%	8%	24%
+80.00	26.67	+106.67	15	3	12	20.0%	-0.20R	-3.0R	0.75	6g 10h	14g 12h	47g 14h	0%	0%	0%	0%	7%
+100.00	33.33	+133.33	12	2	10	16.7%	-0.33R	-4.0R	0.60	9g 10h	21g 16h	52g 7h	0%	0%	0%	0%	8%
+120.00	40.00	+160.00	11	4	7	36.4%	0.45R	5.0R	1.71	12g 5h	27g 4h	53g 21h	0%	0%	0%	0%	9%
+150.00	50.00	+200.00	7	1	6	14.3%	-0.43R	-3.0R	0.50	16g 5h	46g 0h	63g 22h	0%	0%	0%	0%	0%
+200.00	66.67	+266.67	6	2	4	33.3%	0.33R	2.0R	1.50	27g 4h	49g 23h	66g 11h	0%	0%	0%	0%	0%

GAP DOWN → LONG

1,041gap chiusi analizzati

ENTRY	RISK punti	STOP estensione	TRADE	WIN	LOSS	WIN RATE	EXPECTANCY R	NET R	PROFIT FACTOR	MEDIANA CHIUSURA GAP	P75	P90	≤1h	≤2h	≤4h	≤8h	≤24h
+10.00	3.33	+13.33	214	52	162	24.3%	-0.03R	-6.0R	0.96	1h 46m	7h 49m	2g 2h	41%	51%	62%	75%	84%
+20.00	6.67	+26.67	119	27	92	22.7%	-0.09R	-11.0R	0.88	5h 46m	1g 2h	3g 6h	17%	24%	36%	57%	73%
+30.00	10.00	+40.00	83	25	58	30.1%	0.20R	17.0R	1.29	11h 32m	1g 23h	4g 22h	8%	11%	19%	42%	64%
+40.00	13.33	+53.33	58	16	42	27.6%	0.10R	6.0R	1.14	23h 33m	2g 19h	9g 9h	3%	3%	9%	26%	50%
+50.00	16.67	+66.67	48	15	33	31.3%	0.25R	12.0R	1.36	1g 9h	3g 6h	10g 9h	4%	4%	6%	19%	40%
+60.00	20.00	+80.00	35	7	28	20.0%	-0.20R	-7.0R	0.75	2g 2h	4g 20h	12g 8h	3%	3%	3%	17%	26%
+80.00	26.67	+106.67	28	11	17	39.3%	0.57R	16.0R	1.94	2g 14h	6g 14h	13g 18h	4%	4%	4%	11%	18%
+100.00	33.33	+133.33	17	3	14	17.6%	-0.29R	-5.0R	0.64	5g 0h	11g 2h	20g 14h	0%	0%	0%	6%	12%
+120.00	40.00	+160.00	16	5	11	31.3%	0.25R	4.0R	1.36	5g 9h	11g 15h	21g 22h	0%	0%	0%	6%	13%
+150.00	50.00	+200.00	11	2	9	18.2%	-0.27R	-3.0R	0.67	10g 1h	14g 4h	28g 15h	0%	0%	0%	9%	18%
+200.00	66.67	+266.67	9	5	4	55.6%	1.22R	11.0R	3.75	11g 2h	15g 5h	32g 12h	0%	0%	0%	11%	22%

TOTALE → UP + DOWN

1,658gap chiusi analizzati

ENTRY	RISK punti	STOP estensione	TRADE	WIN	LOSS	WIN RATE	EXPECTANCY R	NET R	PROFIT FACTOR	MEDIANA CHIUSURA GAP	P75	P90	≤1h	≤2h	≤4h	≤8h	≤24h
+10.00	3.33	+13.33	343	83	260	24.2%	-0.03R	-11.0R	0.96	2h 11m	8h 7m	2g 8h	36%	48%	63%	74%	83%
+20.00	6.67	+26.67	192	48	144	25.0%	0.00R	0.0R	1.00	6h 8m	1g 9h	3g 23h	15%	22%	38%	55%	71%
+30.00	10.00	+40.00	129	32	97	24.8%	-0.01R	-1.0R	0.99	13h 43m	2g 10h	7g 2h	7%	10%	19%	37%	60%
+40.00	13.33	+53.33	97	25	72	25.8%	0.03R	3.0R	1.04	1g 0h	3g 10h	11g 13h	3%	5%	10%	23%	49%
+50.00	16.67	+66.67	81	27	54	33.3%	0.33R	27.0R	1.50	1g 11h	3g 18h	12g 20h	4%	5%	7%	16%	40%
+60.00	20.00	+80.00	60	17	43	28.3%	0.13R	8.0R	1.19	2g 11h	6g 3h	15g 7h	3%	5%	5%	13%	25%
+80.00	26.67	+106.67	43	14	29	32.6%	0.30R	13.0R	1.45	3g 15h	10g 14h	26g 4h	2%	2%	2%	7%	14%
+100.00	33.33	+133.33	29	5	24	17.2%	-0.31R	-9.0R	0.63	6g 10h	13g 3h	40g 3h	0%	0%	0%	3%	10%
+120.00	40.00	+160.00	27	9	18	33.3%	0.33R	9.0R	1.50	6g 14h	14g 4h	42g 2h	0%	0%	0%	4%	11%
+150.00	50.00	+200.00	18	3	15	16.7%	-0.33R	-6.0R	0.60	12g 12h	25g 13h	49g 18h	0%	0%	0%	6%	11%
+200.00	66.67	+266.67	15	7	8	46.7%	0.87R	13.0R	2.63	13g 3h	33g 9h	51g 12h	0%	0%	0%	7%	13%

Limiti di questa prima analisi

1. Il tempo di chiusura è dal gap, non dall'ingresso.
La tabella history non conserva ancora il minuto esatto in cui la soglia di ingresso viene raggiunta.

2. Non conosciamo ancora il drawdown successivo all'ingresso.
Sappiamo il massimo/minimo complessivo prima della chiusura, ma non la sequenza precisa dei prezzi dopo l'ingresso.

3. I trade potrebbero sovrapporsi.
Questa analisi tratta ogni gap come operazione indipendente. Non stiamo ancora simulando un capitale reale con una sola posizione alla volta.

4. Non sono inclusi costi reali.
Spread, commissioni, slippage e specifiche del contratto non sono presenti nella tabella history.

5. Il 3:1 è calcolato in R, non direttamente in dollari.
Per rischiare esattamente $100 e puntare a $300 occorre successivamente determinare il valore monetario per punto dello strumento e la relativa size della posizione.

Conclusione: questa pagina serve a trovare le soglie promettenti. Il passo successivo, se emergono risultati interessanti, sarà un backtest sulle candele a 1 minuto per ricostruire l'ingresso reale, lo stop, il drawdown e il tempo ingresso → chiusura.